Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Robust dansk banks...

Robust dansk banksektor

17. oktober 2013

De seneste tal fra IMF bekræfter, at den danske banksektor er en af de mest solide i OECD.
 
Under den internationale finanskrise steg antallet af dårlige lån i bankerne, fordi flere virksomheder og husholdninger mistede deres indtjeningsgrundlag og dermed var ude af stand til at betale renter og afdrage på deres gæld.
 
Dårlige lån er her såkaldte Non-perfoming loans (NPL), der ofte bruges som en indikator for kvaliteten af bankernes aktiver. Typisk er et NPL kendetegnet ved, at låner ikke har betalt renter eller afdraget på gælden i mere end tre måneder.
 
Kvaliteten af bankernes aktiver kan variere meget inden for de enkelte landegrænser – der kan være banker uden dårlige lån, og banker som kæmper med store porteføljer af dårlige lån. Som det ses af figur 1, er Grækenland og Irland blandt landene med en særlig høj andel af dårlige lån. Også flere østeuropæiske lande ligger i den højere ende. Blandt de vesteuropæiske lande, ligger Danmark højt.
 
”En høj andel af dårlige lån er et alvorligt problem, hvis bankerne ikke har den fornødne kapital til at modstå de nedskrivninger, som de dårlige lån kan føre til,” forklarer Niels Storm Stenbæk, cheføkonom i Finansrådet.
 

Figur 1: Dårlige udlån i bankerne 
Anm.: OECD-lande ekskl. Island, Tyskland, Finland, Frankrig, Mexico og New Zealand. NPL ift. bruttoudlån. Seneste tilgængelig observation, for de fleste landes vedkommende primo 2013. For kreditinstitutter, dvs. både banker og realkredit i Danmark.
Kilde: Financial Soundness Indicators, IMF.
 
 

Kapital

I figur 2 ses kernekapitalsprocenten (kernekapital udgøres af egenkapital plus såkaldt hybrid kernekapital i forhold til de risikovægtede aktiver), hvor den danske banksektor, baseret på de seneste tal fra IMF, ligger nummer 2.
 
”De græske banker har fx en høj andel af dårlige lån og kun en middel kapitaldækning. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at selv om den danske banksektor placerer sig i undersøgelsens midterfelt i forhold til andelen af dårlige lån, så har de næstefter Estland den største kapitaldækning blandt OECD-landene,” siger Niels Storm Stenbæk.
 
Måles den rene egenkapital i forhold til de ikke-vægtede aktiver (gearingen), er den danske banksektor placeret i midterfeltet.
 
”Men her er der ikke taget højde for, at mange af de danske kreditinstitutters udlån er forbundet med lav risiko. Her tænkes særligt på de danske boliglån, hvor der ligger en høj grad af sikkerhedsstillelse bag,” påpeger Niels Storm Stenbæk.
 
 
Figur 2: Bankernes robusthedAnm.: OECD-lande ekskl. Island, Frankrig, Chile og New Zealand. Kernekapital (T1) ift. risikovægtede aktiver. Seneste tilgængelig observation - for de fleste landes vedkommende primo 2013. For kreditinstitutter, dvs. både banker og realkredit i Danmark.
Kilde: Financial Soundness Indicators, IMF.
 
 

Godt udgangspunkt i Danmark

De fleste banker har styrket kapitaldækningen gennem krisen. I Europa er det sket gennem både mere kapital (en kombination af tilbageholdt overskud og ny kapital) og lavere risikovægtede aktiver.
 
I Danmark tyder de seneste tal på, at det især er lavere udlån (og dermed risikovægtede aktiver), der har drevet forbedringerne i kapitaldækningen. Omstrukturering af andre aktiver, som eksempelvis frasalg af værdipapirbeholdninger, kan også forklare noget. Flere banker har dog også styrket sig via kapitaludvidelser.
 
En robust banksektor er vigtig for, at bankerne også i fremtiden kan udfylde deres primære rolle, nemlig låne penge ud til fornuftige projekter.
 
”Selv om de seneste tal fra IMF peger på, at den danske banksektor står godt rustet til at kunne understøtte virksomheder og husholdninger, når økonomien vender, er det fortsat vigtigt, at bankerne har fokus på styrkelse af deres kapital og likviditet. Det er vigtigt for den finansielle stabilitet og dermed for tilliden til bankerne,” afslutter Niels Storm Stenbæk. 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her